Calculadora de relación de Sharpe




 

Acerca de la calculadora de proporción de Sharpe (fórmula)

Una calculadora de índice de Sharpe es una herramienta que se utiliza para evaluar el desempeño ajustado al riesgo de una inversión o cartera. Esta relación, desarrollada por el premio Nobel William F. Sharpe, mide el exceso de rendimiento obtenido por una inversión por unidad de riesgo asumido. Ayuda a los inversores a evaluar si los rendimientos generados son suficientes dado el nivel de riesgo involucrado.

La fórmula para calcular el índice de Sharpe implica el exceso de rendimiento de la inversión y la desviación estándar de sus rendimientos:

Ratio de Sharpe = (Rendimiento de la cartera – Tasa libre de riesgo) / Desviación estándar de la cartera

Lugar:

  • El índice de Sharpe es una medida del desempeño ajustado al riesgo.
  • El rendimiento de la cartera es el rendimiento promedio generado por la inversión o cartera.
  • La tasa libre de riesgo representa el rendimiento de una inversión libre de riesgo, a menudo un bono gubernamental.
  • La desviación estándar de la cartera mide la volatilidad de los rendimientos de la inversión.

Para utilizar la fórmula de la Calculadora de proporción de Sharpe, siga estos pasos:

  1. Calcular el rendimiento promedio de la inversión o cartera durante un período específico.
  2. Determine la tasa libre de riesgo, generalmente el rendimiento de un bono gubernamental considerado libre de riesgo.
  3. Calcule la desviación estándar de los rendimientos de la inversión, que representa su volatilidad.
  4. Introduzca los valores de rendimiento de la cartera, tasa libre de riesgo y desviación estándar de la cartera en la fórmula: Ratio de Sharpe = (Rendimiento de la cartera – Tasa libre de riesgo) / Desviación estándar de la cartera.
  5. Calcule la relación de Sharpe. El resultado proporciona información sobre el rendimiento ajustado al riesgo de la inversión.

Un índice de Sharpe más alto indica un mejor desempeño ajustado al riesgo, ya que implica mayores retornos para el nivel de riesgo asumido. Los inversores pueden utilizar este índice para comparar diferentes oportunidades de inversión y carteras, eligiendo aquellas con perfiles de riesgo-rendimiento más favorables.

Tenga en cuenta que el Ratio de Sharpe tiene limitaciones, como asumir una distribución normal de rendimientos y no considerar riesgos no lineales. Se utiliza mejor junto con otras métricas de riesgo y rendimiento.

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